TSO2-10年期美元計價高累積指數加速還本III客戶信函

回列表

2012/09/10

親愛的貴賓客戶您好：

首先，感謝您對台新銀行長期的支持。關於您透過特定金錢信託委託本行所投資之【10年期美元計價「高累積指數加速還本III」連動債券】（產品代碼：TSO2；以下簡稱本債券），到期日為民國103年4月8日。本行接獲計算代理機構通知：由於連動標的SG MSCI HII Feeder Index 之總淨資產已跌破USD $1,500,000之門檻，依計算代理機構之合理意見，此情形可能會對連動標的管理條件及/或營運成本產生顯著的影響。因此計算代理機構決定於民國101年8月16日(以下簡稱生效日)更換本債券之連動標的，基於影響最小化與債券持有人利益最大化之考量，選擇替代的連動標的為Global Multi-Strategies Fund，而本債券之投資目標亦由原先MSCI Hedge Invest Lyxor Tracker Fund Ltd更換為Lyxor Diversified Fund Limited-Class A，兩者皆具備與原連動標的與投資目標最相似之特徵；而更換後之連動標的每年的管理費用則由原先的Max【0;3個月Libor-1.10%】調降至Max【0;3個月Libor-1.30%】。除此之外您所投資之本債券之其他約款則將保持不變。

另外請注意為確保連動標的更換之連續性，計算代理機構將以下列公式取得調整因子(Adjustment Factor)，¬同時本債券自民國101年8月16日之後每年的年度配息亦將納入此調整因子進行評價，詳情如下:

TSO2-10年期美元計價「高累積指數加速還本III」連動債券
原連動標的: SG MSCI HII Feeder Index
淨值(生效日): 91.4549 更新後之連動標的: Global Multi-Strategies Fund
淨值(生效日): 94.8277
調整因子: 0.964 (原連動標的於生效日淨值(NAV)/更新後之連動標於生效日淨值(NAV))
年度配息公式調整為
債息(i)=名目金額x 10% x最大值[(NAV(i) x調整因子-NAV(0))/NAV(0),0]
其中i=自進場日起的年數，i從6到10，NAV(0)為連動標的期初淨值，進場日時設定為100美元
本次調整係計算代理機構因應原連動標的SG MSCI HII Feeder Index 之總淨資產降低所為之調整，本行接獲計算代理機構通知後，謹以此信通知您關於產品之調整訊息。附件為計算代理機構通知信函原文，以及常見Q&A，一併提供您參考。如有任何其他問題，歡迎洽詢您的理財專員，也希望您繼續支持本行，謝謝。