【產品訊息】TSIO【12年期美金計價『歐元CMS倍數利差2』】於2009/2/25之第四季收益評價結果

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TSIO【12年期美金計價『歐元CMS倍數利差2』】之第四季收益已於2009/2/25評價，本次收益計算期間為2009/02/27-2009/05/26，評價結果季收益率為美金債券每單位面額×1.9609%(年率)*90/360(天數計算基礎)。 本次評價結果說明如下:
本債券第四季收益率觀察日為收益計算期間開始前第二個TARGET交割日(2009/2/25)，觀察日之指標利率訂價結果=Max【53*(EUR 30Y CMS- EUR 10Y CMS),0%】=53*(3.421-3.384)=1.9609%請參閱附件之路透頁面 第四季季收益=美金債券每單位面額*本季收益率(年率) * 天數計算基礎＝美金債券每單位面額*1.9609% * 90/360，故每單位面額(USD10,000)可配得USD 49.02元（配發收益以實際入帳結果為準）
本次收益預計將於2009/5/27後3-5個工作日入帳
第五季(2009/5/27-2009/8/26)季收益觀察日預計為2009/5/25

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TSIO0225定價